Перевалов кирилл викторович. Моделирование инвестирования в инновационные разработки в условиях олигополистической и монополистической конкуренции перевалов кирилл викторович. Становление и развитие рыночных отношений в инновационной сфере и проблемы сове

РОССИЮ СОХРАНИМ И ВОЗВЕЛИЧИМ

В Каминном зале Культурного Центра Российской Армии по традиции состоялось очередное заседание ЦС Движения «Россия Православная». На нем присутствовали представители Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга. Брянской, Рязанской, Ярославской, Владимирской, Пермской, Ростовской, Нижегородской, Кемеровской областей. Как это было заведено с первого дня существования Движения работа началось с совместной молитвы.

По первому вопросу (отчет Председателя Центрального совета за прошедший период) сообщение сделала… полутораметровая плазменная панель. Многие дела Движения запечатлены видеокамерой, и, в итоге, члены Центрального совета воочию знакомились с мероприятиями, которые проводили участники Движения.

Затем слово взял помощник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Виктор Анатольевич Бабинцев , который зачитал выписку из решения заседания Верхней Палаты Федерального Собрания России «О награждении Буркина А.И.». Под аплодисменты собравшихся он вручил лидеру Движения Почётную грамоту Совета Федерации «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культурных и духовных связей в Российской Федерации».

Председатель Центрального совета поздравил юбиляров – членов ЦС Движения, а затем, в знак общественного признания заслуг в деле возрождения Отечества, вручил наградные знаки Движения наиболее активным участникам «России Православной».

В знак общественного признания и благодарности за верность Отечеству, веру в Великую Россию и неустанные труды на благо народа Крест "Десятина" был преподнесен Евгению Георгиевичу ТАРЛО – члену Комитета поконституционному законодательству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.От имени членов Центрального совета ООД «Россия Православная» Александр Иванович БУРКИН отметив неустанные труды одного из ведущих российских юристов, видного ученого и общественного деятеля в ключевом Комитете по конституционному законодательству верхней палаты Федерального Собрания РФ, способствующие решению основных задач Совета Федерации – построению эффективной федеративной модели государственно-правовой самоорганизации России, укреплению единства ее политического, социально-экономического и культурного пространства, а также развитию человеческого потенциала, подчеркнул, «Ваше державное служение Отечеству на одном из самых сложных участков государственного устройства созвучно уставным целям и задачам Движения «Россия Православная», созданного в феврале 1997 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II , находит широкий отклик у его участников. Мы признательны Вам за доброе внимание к проблемам развития нашего Движения и непосредственное участие в их решении, а также значительную помощь Русской Православной Церкви» .

Из выступления Евгения Георгиевича ТАРЛО - члена Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Я так растерялся, когда мне вручили орден Движения, что даже не успел поблагодарить. Огромное спасибо Движению за эту высокую награду. Крест «Десятина» я обещаю нести с достоинством. Движение я понимаю как общее сподвижничество благородным целям. Когда слышишь здесь тех, кого заботят дела Отечества, которых заботят проблемы простых людей, то душа наполняется сопричастностью, чувством единения. К сожалению, у нас очень редко сейчас звучат искренние слова о человечности, чаще слышишь о наживе, о других вещах, которые опустошают жизнь.

Я очень рад, что лидер движения столь единогласно был выдвинут в Общественную палату, я это выдвижение так же буду всемерно поддерживать. Движение, безусловно, должно быть представлено в Общественной палате. И может быть, не одним человеком.

И вот ещё о чём хочу сказать высокому собранию.

Когда проезжаешь по нашей земле, даже и вблизи Москвы, и видишь наступившее запустение – душа наполняется печалью и унынием, хотя это и грех большой - уныние. Но когда видишь маковки церквей, душа вновь оживает: всё-таки и в самом бедном уголке нашей Родины церкви возвращаются к людям, оживают. И тогда понимаешь, что всё-таки Россия жива. И её возрождение связано с Православием.

Я изучал довольно глубоко материалы, связанные с захватом монастырей, церквей той властью. Я не говорю – государством. Кучкой бандитов были захвачены монастыри, монахи были выброшены, во многих монастырях были организованы первые концентрационные лагеря – во всём мире они были первые – с этого, наверное, и пошло разрушение нашего государства и Отечества. Одновременно были изъяты – это не было на основании каких-то законов, это был просто захват – земли, которые принадлежали обителям. И я подумал, вот эти, пустующие и сегодня земли (оставим Москву, оставим ближнее Подмосковье), поля, на которых уже играют в хоровод осинки, некогда беззаконно захваченные, почему бы их не вернуть церквям, монастырям, приходам, где это возможно, не путём отъёма у кого-то, а там, где действительно пустота. Тем же бабушкам позволить завещать свои паи церкви – и её душе будет спокойнее. А иначе их всё равно захватит кто-то. И эта земля станет обрабатываться. И это будут новые точки роста на нашей опустошённой земле. Я считаю, что это - то дело, которое нам вместе нужно начинать делать. И через Общественную палату, и через Совет Федерации. Нам нужно изучить всё это подотошнее вместе с научным центром и начинать дело, даже не дожидаясь федерального закона. Если Движение на местах поставит этот вопрос, то многие губернаторы пойдут навстречу, например Тамбовский губернатор, Олег Иванович Бетин – православный человек, болеющий за народ, он пойдёт навстречу.

Медали "Русская Земля" удостоен Сергей Николаевич ФРОЛОВ - начальник Московской Северной таможни, генерал-майор.

Медалью "За жертвенное служение" награждена Надежда Анатольевна МОКРУШИНА, главаадминистрации Краснопламенного сельского поселения Александровского района Владимирской области.

Медаль «Дело веры» вручена протоиерею Виталию КОЦЕНКО, благочинному церквей Каширского округа, настоятелю Успенского кафедрального собора.

Следующий вопрос повестки дня – кооптация в члены Центрального Совета, приём в Движение коллективных участников и утверждение Свидетельства коллективного участника Движения.

В Центральный совет ООД «Россия Православная» кооптированы:

Олег Владимирович ЕФИМОВ - ответственный секретарь Всемирного Русского Народного Собора, член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, автор идеи, разработчик и ответственный секретарь Общественно-депутатской комиссии в поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей в России при Госдуме России. Удостоен награды Русской Православной Церкви - медали преподобного Сергия Радонежского II степени.

Кирилл Викторович ПЕРЕВАЛОВ - президент Международного Венчурного фонда развития инновационных технологий.

Геннадий Петрович АЛЁШИН - мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, Вице-президент Олимпийского комитета России, Вице-президент Европейской Федерации плавания.

Из выступления члена ЦС Движения Геннадия Петровича АЛЁШИНА

В 1996 году Россия впервые должна была самостоятельно, не как раньше, в составе сборной СССР, выступить на Олимпиаде в Атланте, в Америке. Наши спортсмены выступали на таких больших соревнованиях впервые после распада Советского Союза. И мы задумались, где найти силы для нашей команды выступить самостоятельно, за Россию. Как их собрать, как их воодушевить, как их вообще поддержать духовно… Ведь ложные святыни развенчаны, истинные ещё не приобретены, ребята молодые, ориентации в пространстве мало…

И тогда мы приняли решение – как потом поняли, оно было единственным верным – мы всю сборную команду страны, а это ни много – ни мало 750 человек, в т. ч. 500 спортсменов, привезли на Поклонную гору в музей Обороны Москвы. И после этого все пошли под колокольный звон в храм Георгия Победоносца, что на Поклонной горе. И после молебна каждому участнику был вручён серебряный крестик и маленькая иконка Георгия Победоносца. А Святейший Патриарх Алексий II подарил команде большую икону Георгия Победоносца. И с тех пор российские спортсмены достойно выступают на Олимпийских играх, у них действительно у каждого есть с собой крестик, иконка. И там, где очень непросто, где любой спортсмен бьётся за спортивную честь своей страны, наши тоже стараются порадовать свою Родину и, в принципе, всё получается. Олимпийский Комитет России одна из немногих организаций, в которой на видном месте, в кабинете Председателя находится икона Георгия Победоносца, подаренная нам Его Святейшеством.

Всё, что мы с вами делаем, это богоугодное дело, оно направлено на воспитание молодёжи, на оздоровление народа, на обретение святых позиций…

Геннадий Петрович ФЕРЕНЧУК - известный в Ростове меценат, учредитель и руководитель Ростовского регионального отделения "Клуб православных меценатов". Член общественного Совета при губернаторе области по приоритетным национальным проектам. Входит в число наиболее успешных предпринимателей на Дону. Геннадий Петрович выступил с инициативой создания Ростовского-на-Дону регионального отделения Движения «Россия Православная».

Григорий Иванович БЕЛЕВЦЕВ - начальник Центра по выдаче лицензий и разрешений МВД, полковник милиции.

Юрий Филиппович ЗАХАРОВ - Председатель Координационного Совета русских, казачьих и славянских организаций Казахстана. Верховный атаман Казахстана

Владимир Викторович КРЮКОВ - атаман Амурского казачьего войска и руководитель промышленного предприятия "Сугдак", которое в 2004 г. было признано одним из лидеров региональной экономики. Помимо основной деятельности, не на словах, а на деле, занимается благотворительностью и меценатством.

Юрий Николаевич АКСЁНЕНКО - будучи мэром г. Саратова с 1996 по 2006 г. построил храм Николая Чудотворца, оказывал активную поддержку в восстановлении других храмов. Награждён орденами Даниила Московского III степени, и Сергия Радонежского II степени Русской Православной Церкви, имеет много других общественных наград.

Сергей Николаевич ГАВРИЛОВ – помощник заместителя Председателя Государственной Думы России.

Владимир Викторович КРЮКОВ – Войсковой атаман Амурского казачьего войска.

Виталий Алексеевич ПОЛУЯНОВ – Войсковой атаман Уссурийского казачьего войска, казачий генерал.

Александр Васильевич Богданов , Атаман Забайкальского казачьего войска.

Коллективными участниками Движения стали:

Благотворительный фонд "Возрождение храма Вознесения Господня в Тешилово" Директор - Дмитрий Николаевич РОЖНОВ . Фонд создан в 2005г. по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора, в него вошли представители деловых кругов и общественности Москвы Санкт-Петербурга и Твери.

Выступление Дмитрия Николаевича РОЖНОВА, директора Благотворительного фонда "Возрождение храма Вознесения Господня в Тешилово".

Цель нашего Фонда – возрождение храма Вознесения Господня в Кешилова, что в Тверской области. Как видите, наше цель поностью совпадает с тем, чем занимается Движение «Россия Православная» - духовно-нравственное воспитание нынешнего и будущего поколений.

Мы ставим перед собой задачу возрождения не только храма, но духовно-нравственного возрождения в нашей стране путём строительства обычного сельского храма, который был разрушен в 1936 году под предлогом его затопления Московским морем. Но это был лишь предлог. В зону затопления он не попал.

Храм был монументальный, великолепный. В обычном сельском приходе порядка 1000 человек, не каждый столичный храм сегодня имеет столько прихожан. Вот такую святыню мы пытаемся возродить. Надеемся совместно с Движением «Россия Православная» с Божией помощью одолеть эту задачу.

Научно-исследовательский центр церковной истории и православной культуры имени В. В. Болотова. Директор Центра - заведующая кафедрой отечественной истории Тверского государственного университета, доктор исторических наук, профессор ЛЕОНТЬЕВА Татьяна Геннадьевна .

Целью деятельности Центра является активизация изучения истории Русской Православной Церкви и православной культуры и распространение данных знаний для сохранения и развития духовно-нравственных традиций России. Умножения ее научного и культурного наследия, утверждения толерантности и взаимоуважения между представителями разных национальностей и разных религиозных убеждений, для патриотического воспитания молодежи.

Из выступления священника Вячеслава Владимировича Баскакова – магистра истории, учёного секретаря Центра, руководителя информационной службы Тверской епархии.

Прежде всего, благодарю Александра Ивановича за приглашение на это заседание и хочу передать благословение от архиепископа Кашинского Виктора. По его благословению создан наш Центр. Когда Владыка Виктор ознакомился с материалами, что А. И. Буркиным сделаны за 10 лет, он сказал, что это Движение соответствует своему девизу «Вера без дел мертва» и Ваши дела свидетельствуют о Вашей большой вере.

Наша общественная организация «Научно-исследовательский центр церковной истории и православной культуры имени В. В. Болотова» создан всего два года назад. Но не на пустом месте. Его родоначальники – Тверское епархиальное управление и Тверской государственный университет. На базе исторического факультета университета уже более 15 лет исследуется церковная историография, история русской Православной Церкви и православная культура. И вот мы решили объединить усилия. В наш Центр входят многие научные работники, студенты, духовенство, так же входят и краеведы. Цель нашей организации не только изучение и популяризация знаний, но и возрождение духовных ценностей России. Наши цели практически полностью совпадают с целями вашего Движения, поэтому на заседании Совета нашего Центра мы решили усилия наши объединить во славу Отечества и во славу Господа нашего Иисуса Христа.

Амурское войсковое казачье общество . Оно создано в 1858 году, в марте 1920 года было объявлено о его ликвидации. В январе 2005г. был проведен казачий круг, на котором утвержден устав. Войсковой атаман - Владимир Викторович Крюков . Самое многочисленное и действенное казачье объединение в Хабаровском крае - Союз казаков Дальней Руси.

По вопросу взаимодействия Движения со средствами массовой информации выступил пресс-секретарь Центрального совета Виктор Петрович Долгишев.

Он рассказал о том, что дела Движения находят всё большее отражение на страницах газет и в электронных СМИ. Сейчас идёт модернизация сайта в Интернете, создано собственное информационное агентство «Десятина». Более 500 информационных партнёров регулярно получают сообщения о мероприятиях Движения. «Цель нашего подразделения базируется на том принципе, что молчанием предаётся Бог. Мы не молчим, стараемся выйти на новый уровень информационного присутствия, доводим до всё большего числа читателей, слушателей, телезрителей слова Святой Истины», - закончил своё выступление руководитель Службы массовых коммуникаций ООД «Россия Православная».

Председатель ЦС ООД обратился к присутствующим представителям региональных отделений с просьбой тоже не молчать, активнее вторгаться в информационное пространство и в своих регионах, и рассказывать о добрых начинаниях, ставить проблемы, поддерживая информационный контакт с газетой «Десятина», журналами «Купина» и «Россия Православная». А также представил первый номер «Информационного сборника Общероссийского общественного движения «Россия Православная» в СМИ» , который начал выпускаться Центральным советом.

Затем состоялся обстоятельный разговор о Совете по экономике, хозяйствованию и предпринимательству. А. И. Буркин рассказал о том, что в исполнение решений ЦС Движения, принявшего на прошлом заседании Положение о Советепо экономике, хозяйствованию и предпринимательству, разработан регламент, подготовлены другие необходимые документы. Теперь различные хозяйствующие субъекты могут быть приняты в качестве коллективных участников в состав этого Совета.

- Православный человек не должен безоглядно стремиться к следованию за либеральным лозунгом «получение максимальной прибыли», - высказал своё мнение А.И. Буркин. Ведь максимальную прибыль очень часто можно получить лишь безнравственным путём, неприемлемым для православного человека. Именно на то, чтобы постепенно ввести хотя бы честь хозяйствующих субъектов в поле православной нравственности, будет направлена работа этого Совета. Труд – обязанность человека не только перед людьми, но и перед Богом. И поэтому труд человеческий только тогда ценен и праведен, когда он не во вред Божьим заповедям. Так же и результаты труда лишь тогда во благо, когда они получены нравственным путём.

На заседании Центрального совета были обсуждены многие другие важные вопросы внутренней жизни, члены Совета и приглашённые обменялись мнения по многим общественно значимым вопросам, принято Обращение в связи с началом выборного марафона в России – выборами депутатов Государственной Думы России и Президента России.

Отчет о заседании и Обращение ЦС ООД «Россия Православная» к участникам Движения опубликованы в 9 (132) номере газеты православных мирян «Десятина».

ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

1.1. Формы реальных инвестиций и особенности финансового управления ими

1.2. Определение стоимости инвестиционного проекта и обоснование схемы его финансирования

1.3. Оценка финансовой эффективности инновационно-инвестиционных проектов

1.4. Экономические аспекты содержания инновационной деятельности и отношения собственности на инновационный продукт

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ФИРМАМИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В УСЛОВИЯХ ДУОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

2.1. Экономико-математическая модель инвестиций в научно-исследовательские разработки в конкурентных условиях

2.2. Характеристики рыночного равновесия

2.2.1. Решение игры на второй стадии. Оптимальные объемы выпуска продукции

2.2.2. Решение игры на стадии 1. Оптимальный выбор фирмами программы инновационных разработок

2.3. Влияние степени взаимозаменяемости продукции на оптимальные уровни ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ, объемов выпуска продукции и прибыли фирм и на дифференциацию оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ фирм ^у

2.4. Анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ, объемов выпуска продукции и прибыли фирм и на дифференциацию оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ фирм

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА

ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ И МОНОПОЛИСТИЧЕСКИХ РЫНКАХ

С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Экономико-математическая модель инвестирования в инновации в условиях олигополистической конкуренции

3.2. Характеристика оптимального решения как функции интенсивности конкуренции на олигополистическом рынке

3.3. Экономико-математическая модель инвестирования в инновации в условиях монополистической конкуренции

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование инвестирования в инновационные разработки в условиях олигополистической и монополистической конкуренции»

Актуальность темы исследования. Активизация инвестиций в производственный капитал и, особенно, в инновационные технологии, является одной из приоритетных стратегий роста национальной экономики России на современном этапе. Одно из наиболее распространенных и важных решений, которые предпринимают предприятия, связано с инвестициями в инновационные разработки (инновационные технологии и продукты). Превращение инноваций в первостепенный способ повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции предполагает решение проблем реализации отношений интеллектуальной собственности в инновационной сфере в условиях конкуренции, совершенствования государственного регулирования инновационных процессов и формирования рациональных механизмов стимулирования инновационной деятельности.

A.И.Анчишкина,Г.П.Башарина, В.Г.Белолипецкого, Г.Бирмана, Ю.Блеха,

B.В.Бочарова, Р.Брейли, М.Бромвича, Д.Ван Хорна, Дж.Ваховича, Х.Виссемы, А.В.Воронцовского, У.Гетце, Л.Гитмана, М. Джонка, Л.Л.Игониной, А.Б.Идрисова, В.А.Кардаша, В.В.Ковалева, Л.Крушвица, В.М.Лебедева, И.В.Липсица, С. Майерса, В.Д.Миловидова, Д.Норткотта,Г.А.Панферова, С.Росса, П.Самуэльсона, Б.Санто, Д.Сигела, Е.С.Стояновой, Н.Т.Стрельцова, М.А.Субботина, Н.Х.Токаева, Дж.Хэмптона, Е.М.Четыркина, Д.Шима, В.И.Якимца и др.

Методам обоснования управленческих решений в условиях риска, конкуренции и неопределенности, экономической сущности и оценке рисков реальных инвестиционных проектов, а также развитию теории реальных опционов посвящены работы А.Абеля, Л.Альвареса, В.И.Аркина, И.Т.Балабанова, В.М.Гранатурова, А.В.Грачева, М.В.Грачевой, П.Г.Грабового, А.К.Диксита, А.М.Дуброва, Д.Зигеля, В.А.Кардаша, Р.М.Качалова, Г.Б.Клейнера, В.Н.Кочеткова, Б.А.Лагоши, М.Г.Лапусты, Р.Макдональда, В.А.Перепелицы, Р.С.Пиндайка, Е.В.Поповой, К.Рэдхэда,

A.Д.Сластникова, В.Л.Тамбовцева, Л.Тригеоргиса, Н.В.Хохлова, Е.Ю.Хрусталева, С.Хьюса и др.

B.А.Кардаша, Г.Б.Клейнера, Н.Д.Кондратьева, В.И.Кушлина, Д.С.Львова, В.И.Маевского, Е.С.Майминаса, В.Л.Макарова, И.А.Наталухи, Ю.М.Осипова, К.И.Таксира, В.К.Фальцмана, Р.А.Фатхутдинова, А.Г.Фонотова, А.Ю.Юданова, Ю.В.Яковца и др., а также зарубежных ученых Р.Акоффа, В.Беренса, С.Брю, Ф.Визера, П.Дасгупты, П.Друкера, П.Клемперера, М.Кремера, Ф.Котлера, Э.Кларка, Г. Менша, У.Нордхауса, Р.Портера, Дж.Стиглица, Р.Фостера, К.Фримена, Э. Хэлпмена, Й.Шумпетера, Л.Эдвинсона К.Эрроу и др.

Вместе с тем, недостаточно изучены вопросы влияния на инвестиционные решения неопределенности, связанной со случайными колебаниями спроса на планируемый выпуск продукции и ресурсы. В ситуациях, требующих принятия стратегических решений, дополнительно присутствует неопределенность, порожденная поведением потенциальных конкурентов, которые имеют возможность инвестировать в аналогичный проект. Практически не изучены вопросы оптимальной инновационно-инвестиционной политики на высококонкурентных рынках. Решение этих проблем требует разработки адекватных моделей инвестиционно-инновационной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются инновационно-инвестиционные процессы в условиях неопределенности и конкуренции. Объектом исследования являются предприятия производственного и научно-исследовательского секторов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в моделировании и анализе инновационно-инвестиционных процессов в условиях неопределенности и конкуренции. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: разработка экономико-математических моделей инвестирования в научно-исследовательские разработки в условиях неопределенности и конкуренции; определение характеристик конкурентного рыночного равновесия и анализ свойств оптимальных инвестиционных стратегий конкурирующих фирм; анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни объемов выпуска продукции и прибыли фирм; построение экономико-математических моделей и оптимизация инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках с учетом неопределенности их результатов; выявление характеристик оптимального решения как функции интенсивности конкуренции на олигополистических и монополистических рынках.

Теоретическая и эмпирическая база исследования.

Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам инвестирования и инвестиционного процесса, теории инновационной деятельности, реализации отношений собственности в инновационной сфере, экономике благосостояния, теории фирмы, методам стохастической оптимизации. Информационно-документальной базой исследования являются статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты РФ, решения и нормативные акты

Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли РФ и Государственного патентного ведомства РФ, регулирующие нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и инновационной деятельности и проведение государственной инвестиционной и инновационной политики на микро- и макроуровне, а также государственной политики в области охраны прав патентообладателя.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Методы исследования. В диссертации использовались различные методы и приемы экономических исследований: экономико-математического моделирования, стохастической оптимизации, теории игр, анализа обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, а также сравнительной статики равновесия, расчетно-конструктивный, графический.

Научная новизна работы заключается в развитии методологии математического моделирования процессов инвестирования компаний в инновационные разработки в условиях конкуренции и неопределенности. В диссертации получены следующие результаты:

Разработана экономико-математическая модель инвестирования в разработку инновационных технологий и продуктов в условиях неопределенности результатов реализации программы научно-исследовательских работ и несовершенной конкуренции, позволяющая анализировать оптимальные инвестиционные стратегии фирм с учетом неопределенности спроса на товарном рынке и устанавливать области параметров, в которых инвестирование не оптимально;

Выявлены характеристики конкурентного равновесия на дуополистическом рынке и проведен анализ влияния взаимозаменяемости продукции компаний на оптимальные уровни ожидаемых результатов реализации программы инновационных разработок, объемов выпуска продукции, прибыли фирм и на степень дифференциации оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ конкурирующих фирм;

Проведен анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни инвестиций в научно-исследовательские разработки, объемы выпуска продукции, прибыль фирм и на дифференциацию оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ фирм, что позволяет прогнозировать лидерство на конкурентных рынках (с учетом оптимальных инвестиционных стратегий фирмы-соперника) в зависимости от неопределенности рыночной среды и инвестиционных затрат;

Построены экономико-математические стохастические модели инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках с учетом количества фирм, предельных производственных затрат и затрат на осуществление НИОКР, относительной конкурентоспособности фирм, что позволило выявить эффекты, определяющие оптимальные объемы инвестиций в инновации на уровне фирмы и на отраслевом уровне;

Доказано, что зависимость оптимальных отраслевых затрат на инновационные разработки на олигополистическом рынке от интенсивности конкуренции немонотонна (отраслевые затраты на разработку инноваций снижаются как функция интенсивности конкуренции на товарном рынке вплоть до определенного уровня конкуренции, а затем растут), что позволяет прогнозировать избыточное инвестирование в инновационные разработки на высококонкурентных рынках.

Установлено, что на рынке монополистической конкуренции в оптимуме не происходит избыточного инвестирования ресурсов в разработку инноваций и выявлены условия, при которых ожидаемый уровень национального благосостояния может быть выше на монополистическом рынке, чем на олигополистическом рынке, что позволяет оценивать целесообразность регулирования и дерегулирования отраслевых и региональных рынков.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение тактических и стратегических задач при осуществлении компаниями инновационно-инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции. Построенная модель модель инвестирования в разработку инноваций в условиях конкуренции позволяет определять оптимальные инвестиционные стратегии фирм с учетом неопределенности спроса на товарном рынке. Разработанные модели инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках позволяют выявить эффекты, определяющие оптимальные объемы инвестиций в инновации на уровне фирмы и на отраслевом уровне, прогнозировать избыточное инвестирование в инновационные разработки на высококонкурентных рынках и оценивать целесообразность дерегулирования отраслевых и региональных рынков.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на Международном симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (г. Кисловодск, 2005), VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Йошкар-Ола, 2006, зимняя сессия), Всероссийском симпозиуме «Математические модели и информационные технологии в экономике» (г. Кисловодск, 2007), IX Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008, весенняя сессия), Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития» (г. Кисловодск, 2009), VI Международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (г. Воронеж, 2010).

Результаты диссертационного исследования используются Кисловодском институтом экономики и права в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин «Экономико-математическое моделирование», «Инвестиции» и «Микроэкономика».

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 8 печатных работах общим объемом 3,4 п.л. (в том числе автора 3,3 п.л.).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 126 страницах, включает 21 рисунок. Список использованной литературы содержит 138 источников.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Перевалов, Кирилл Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основой долгосрочного экономического роста является рост производительности труда, который зависит, в свою очередь, от двух главных факторов: от увеличения объема капитала, применяемого в процессе производства, и от научно-технического прогресса. Необходимым условием использования достижений науки и техники в реальном секторе экономики является инновационная деятельность хозяйствующих субъектов. Решение важнейших социально-экономических задач невозможно без формирования отношений по поводу эффективного создания и использования продукта инновационной деятельности. Превращение инноваций в первостепенный способ повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции предполагает решение проблем реализации отношений интеллектуальной собственности в инновационной сфере, совершенствования государственного регулирования инновационных процессов и формирования рациональных механизмов стимулирования инновационной деятельности.

Модели инновационно-инвестиционных проектов должны учитывать ряд факторов. Во-первых, фактор неопределенности, связанный со случайными колебаниями спроса и рыночных цен на планируемый выпуск продукции и затрачиваемые ресурсы, в том числе на инвестиционные ресурсы, необходимые для разработки инновационных технологий и продуктов. Учет этого фактора ведет к необходимости моделировать финансовые потоки, связанные с осуществлением проекта, как случайные процессы. Во-вторых, в отличие от инвестиций в ценные бумаги, инвестиции в инновации являются необратимыми (невозвратными). В-третьих, реальные инвестиционные возможности, в отличие от финансовых инвестиций, редко предоставляется фирме в изоляции. Большинство инвестиционных проектов в отрасли (в той или иной степени) открыты для фирм с конкурирующими инвестиционными интересами.

Определение условий оптимального инвестирования в инновационные разработки и характер влияния на них неопределенностей и конкуренции, присущих экономическим процессам, является значимой задачей для экономико-математического моделирования. Достоверные количественные результаты, касающиеся определения оптимальных корпоративных инвестиционных стратегий при наличии упомянутых выше, могут быть получены в рамках строгих экономико-математических моделей инвестирования в производственном и научно-исследовательском секторах в условиях неопределенности и конкуренции. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.

В диссертации разработана и проанализирована экономико-математическая модель оптимального выбора фирмами инвестиций в инновационные разработки продуктов и технологий в условиях конкуренции. Модель включает две стадии. Рассматриваются две конкурирующие фирмы, каждая из которых производит один вид продукции. Целью фирм на первой стадии является выбор программ научно-исследовательских работ и соответствующих объемов инвестиций в инновации (ожидаемой величины и дисперсии результата научно-исследовательских разработок), которые максимизируют ожидаемую прибыль компаний. Программы научно-исследовательских работ завершаются в конце первой стадии, и их результаты становятся известными обеим фирмам. На второй стадии конкуренция Курно в рамках модели дифференцированной дуополии определяет объем выпуска продукции каждой из фирм. Результаты реализации программы научно-исследовательских работ представляют собой случайные функции. Относительно функциональной формы структуры затрат на инновационные разработки эмпирических данных практически нет. Однако в большинстве теоретических исследований предполагается, что затраты на осуществление программы научно-исследовательских работ описываются квадратной функцией математического ожидания и линейной функцией дисперсии. В диссертации установлены условия, при которых равновесие Курно-Нэша представляет собой единственное и устойчивое решение игры. Установлены характеристики устойчивого равновесия. Доказано, что:

1. отраслевой совокупный уровень оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ является выпуклой функцией степени взаимозаменяемости продукции d/b, а минимум достигается при d/b = 2/3;

2. отраслевой совокупный уровень оптимальных ожидаемых объемов выпуска продукции является убывающей функцией степени взаимозаменяемости продукции;

3. разности между оптимальными ожидаемыми исходами реализации программы научно-исследовательских работ двух фирм, а также объемами выпуска продукции и прибылями фирм являются возрастающими функциями степени взаимозаменяемости продукции.

Таким образом, ожидаемые исходы реализации программы научно-исследовательских работ на отраслевом уровне в оптимуме определяются двумя эффектами: эффектом рыночного спроса и отраслевым стратегическим эффектом. Более высокая степень замещения между конкурирующими видами продукции приводит к снижению рыночного спроса, которое, в свою очередь, снижает уровень оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ. В то же время стратегический эффект, который положителен в условиях конкуренции Курно, приводит к повышению уровня оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ при усилении конкуренции. Если уровень конкуренции низкий или умеренный, эффект рыночного спроса доминирует (усиление интенсивности конкуренции сокращает отраслевой уровень ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ благодаря более низкому рыночному спросу на большую величину, чем усиление интенсивности конкуренции повышает уровень ожидаемых исходов реализации программы научноисследовательских работ благодаря стратегическому эффекту), в то время как стратегический эффект доминирует, если интенсивность конкуренции высока.

В третьей главе диссертации результаты, полученные в предыдущей главе, распространены на олигополистические рынки с произвольным числом фирм. Рассматриваем рынок, включающий п фирм, каждая из которых производит один вид продукции. Эти п видов продукции представляют собой субституты. В построенных моделях ожидаемый уровень национального благосостояния и (в определенных условиях) ожидаемый потребительский излишек может быть выше на монополистическом рынке, чем на дуополистическом рынке. Этот результат объясняется избыточными инвестициями в инновационные разработки фирм, конкурирующих на дуополистическом рынке. Интернализуя конкурентную структуру рынка, монополия тратит меньше средств на инновационные разработки (по сравнению с двумя фирмами на рынке дуополии) и не вовлекается в «войну научно-исследовательских разработок» между двумя видами продукции, тем самым увеличивая свою прибыль по сравнению с прибылью дуополии. Заметим, что этот результат также объясняет процессы консолидации на рынках, которые характеризуются высокой интенсивностью инновационных процессов и высокой степенью взаимозаменяемости между конкурирующими видами продукции. Слияние (снижение числа конкурентов) на таких рынках может не только быть прибыльным (тем самым стимулируя фирмы к объединению), но также желательным с точки зрения общественной выгоды. Можно предположить, что последовательные слияния в отрасли беспроводной телекоммуникации США в последние четыре года и возникновение компании Майкрософт как монополии на рынке программных продуктов, представляют собой примеры выгодных с частной и общественных точек зрения. Можно ожидать, что аналогичные процессы будут происходить на различных финансовых рынках, в индустрии развлечений, на рынке программного обеспечения и других рынках, характеризующихся высокой интенсивностью инноваций и высокой степенью взаимозаменяемости между выпускаемыми видами продукции. Можно показать, однако, что ожидаемый уровень национального благосостояния может быть выше на монополистическом рынке, даже если конкуренция на рынке дуополии минимальна, при условии, что одна из фирм дуополии демонстрирует значительное преимущество в затратах или более высокий уровень репутации.

Итак, в третьей главе получены следующие основные результаты. Фирмы на олигополистическом рынке могут вовлечься в «войну научно-исследовательских разработок» и истратить избыточные средства на разработку инноваций, если интенсивность конкуренции на товарном рынке высока (производимые виды продукции являются близкими субститутами). Отраслевые затраты на инновационные разработки снижаются как функция интенсивности конкуренции на товарном рынке вплоть до определенного уровня, а затем растут. В то же время ожидаемый отраслевой объем выпуска продукции снижается при росте интенсивности конкуренции на товарном рынке. Этот результат, однако, не имеет места на монополистическом рынке, на котором интернализуется напряжение, создаваемое эффектом взаимозаменяемости между видами продукции, и оптимально выбираются более низкие расходы на инновационные разработки наряду с меньшим ожидаемым объемом выпуска продукции по мере того, как степень взаимозаменяемости между производимыми видами продукции растет.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Перевалов, Кирилл Викторович, 2010 год

1. Атоян В., Плотников А. О законодательном обеспечении инновационной деятельности // Проблемы теории и практики управления. - 2003, N 5. - С. 74-78.

2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: «Финансы и статистика», 1996.

3. Барютин Л.С. Управление техническими нововведениями в промышленности. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.

4. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. М.: «ИНФА-М», 1997.

5. Бекетов Н. Государственная политика инноваций // Экономист. 2004. - N 9. - С. 64-70.

6. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. -М.: «ИНФА-М», 1998.

7. Беренс В., Хавнек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. с англ. М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФА-М», 1995.

8. Бетухина Е., Пойсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики. Кишинев: Изд-во МАН, 1990.

9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах. - Киев: «Ника-Центр», «Эльга», 2004.

10. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов. Пер. с нем. Калининград: «Янтарный сказ», 1997.

11. Бородин В.А. Стратегия управления инновационной фирмой. -Новосибирск: Эко, 1996.

12. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.

13. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. Управление рисками (рискология). -М.: «Экзамен», 2002.

14. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. - М.: «Финансы и статистика», 1996.

15. Варшавский А.Е. Научно-технический прогресс в моделях экономического развития. -М.: Финансы и статистика, 1984.

16. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития // Вопросы экономики. 1999. - N 1. С. 4-12.

17. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1998.

18. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного экономического развития. М.: Владар, 1993.

19. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы центрального регулирования. М.: Наука, 1992.

20. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. М.: «Алане», 1994.

21. Гусакова М. Формирование потенциала инновационного развития // Экономист. 1999. - N 2. - С. 33-38.

22. Дементьев В.Н. Требования к изобретению // Вопросы изобретательства. -1990,- N8.-С. 19-22.

23. Ермасов С.В. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. -СПб.: СПЭА, 1997.

24. Жак С.В., Пелихов Н.В., Петухов E.JL, Саямов С.С., Саямова И.Г. Инвестирование инновационных процессов на региональном уровне // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2004. -N2.-С. 68-73.

25. Зотова JI., Еременко О. Инновации как объект государственного регулирования//Экономист.-2004. N7.-С. 34-40.

26. Зубчанинов В.В. Научная деятельность и технический прогресс. М.: Наука, 1991.

27. Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия //Мировая экономика и международные отношения. 2001. - N 8. - С. 22-34.

28. Инновационная и конкурентная стратегия корпораций. Научно-аналитический обзор. -М.: ИНИОН, 1994.

29. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / под ред. П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. СПб.: Наука, 1997.

30. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / под ред. С.Д.Ильенковой. -М.: ЮНИТИ, 1997.

31. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм) / Под ред. И.Е.Рудаковой. М.:Изд-во МГУ, 1991.

32. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. - М.: «Дело», 2000.

33. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998.

34. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001.

35. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент. М.: Ступень, 1996.

36. Крушвиц JI. Финансирование и инвестиции. СПб: «ПИТЕР», 2000.

37. Кузнецов Е. Механизмы запуска инновационного роста в России // Вопросы экономики. 2003. - N 3. - С. 4-25.

38. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. М.: «Дело», 1998.

39. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.-М.: «ИНФА-М», 1998.

40. Ли Ч.Ф., Финнерти Дж. И. Финансы корпорации: теория, методы и практика. М.: «ИНФА-М», 2000.

41. Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы экономики.-2001.-N 11. С. 4-16.

42. Маевский В. Экономическая эволюция и экономическая генетика // Вопросы экономики. 1994. -N 5. С. 12-25.

43. Менеджмент организации / Под ред. З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. -М.: ИНФРА-М, 2003.

44. Морозов Ю.П. Управление технологическими нововведениями в условиях рыночных отношений. -Н. Новгород: Знание, 1995.

45. Научно-технический прогресс: Словарь / Сост. В.Г.Горохов, В.Ф.Халипов. -М.: Политиздат, 1987.

46. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. -М.: «Наука», 1970.

47. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ. М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.

48. Ойши В. Основные принципы экономической политики. - М.: Прогресс, 1995.

49. Патентный закон РФ от 29.03.92 / Сборник законов РФ. М., 1999.

50. Перепелица В.А., Попова Е.В. Математические модели и методы оценки рисков экономических, социальных и аграрных процессов. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2002.

51. Петросян JI.A., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998.

52. Пиндайк Р.С., Рабинфельд Д.Л. Микроэкономика. СПб.: ПИТЕР, 2002.

53. Порховник Ю.М., Лисицына Е.Б. Инвестиционный менеджмент. СПб.: ГИЭА, 1996.

54. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). - М.: Политиздат, 1989.

55. Причина О.С. Рыночная трансформация инновационного потенциала корпорации. Кисловодск: Изд-во КИЭП, 2001.

56. Причина О.С., Кардаш В.А. Экономико-математическая модель реализации инновационного потенциала корпоративной культуры в корпоративном инновационном центре. Кисловодск: Изд-во КИЭП, 2001.

57. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. М.: «ИНФА-М», 1996.

58. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995.

59. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990.

60. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. СПб: Финансы и стабильность, 1998.

61. Селезнев A.M. Научный потенциал современного общества. М.: Изд-во МГУ, 1999.

62. Семенова А. Управление инвестиционными процессами // Экономист. -2005. N5.-С. 46-53.

63. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2004.

64. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом. -М.: «Перспектива», 1998.

65. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика, 1989.

66. Трахтенгерц JI. Новое в Патентном законе РФ: комментарий // Хозяйство и право. 2003, N 12. - С. 3-12.

67. Тренев Н.Н. Управление финансами. М.: «Финансы и статистика», 1999.

68. Уотшем Т., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Пер. с англ. -М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1999.

69. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

70. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 1997.

71. Фатькина Л.П., Бутыркин А.Я., Фатькин А.Ю. Финансово-кредитный механизм стимулирования инновационной деятельности. М.: ИНИЦ, 1998.

72. Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации от 7.02.03 N 22-83 // Российская газета. -2003, 11 февраля.-С. 10-11.

73. Финансовое управление фирмой. Под ред. Терехина В.И. М.: «Экономика», 1998.

74. Финансовое управление компанией. М.: «Правовая культура», 1995.

75. Финансовый менеджмент. Под ред. Самсонова Н.Ф. М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1999.

76. Финансовый менеджмент: руководство по технике эффективного менеджмента. -М.: «КАРАНА», 1998.

77. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С. -М.: «Перспектива», 1999.

78. Фишберн П.К. Теория полезности для принятия решения. М.: «Наука», 1978.

79. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1994.

80. Хоминич И.П. Финансовая стратегия компаний. - М.: Росс. экон. акад., 1998.

81. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. М.: «Финансы и статистика», 1996.

82. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. М.: Луч, 1992.

83. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: «Дело», 1995.

84. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: «Дело», 2002.

85. Шевченко С.М. Стратегия инновационного развития предприятия. СПб.: ГУЭФ, 1998.

86. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. М.: «Филинъ», 1996.

87. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.:Прогресс, 1982.

88. Яковец Ю.В. Ускорение НТП. Теория и экономизм. М.: Экономика, 1989.

89. Abel, А. В. & Eberly, J. С. (1994), "A unified model of investment under uncertainty.", American Economic Review 84, 1369-1384.

90. Abel, A. B. & Eberly, J. C. (1995), "The effects of irreversibility and uncertainty on capital accumulation.". NBER Working Paper No. 5363.

91. Abel, A. B. & Eberly, J. C. (1996), "Optimal investment with costly reversibility", Review of Economic Studies 63, 581-593.

92. Abel, А. В., Dixit, A. K., Eberly, J. C. & Pindyck, R. S. (1996), "Options, the value of capital, and investment", Quarterly Journal of Economics 111, 753-778.

93. Aghion P., Harris P., Howitt P., Vickers J. Competition, imitation and growth with step-by-step innovation // Review of Economic Studies. 2001. - V. 68, N 3.-P. 467-492.

94. Alvarez, L. H. R. & Kanniainen, V. (1997), "Valuation of irreversible entry options under uncertainty and taxation". CESIfo Working Paper Series 144, Munich.

95. Arrow K. Economic welfare and the allocation of resources for invention / The Rate and Direction of Innovative Activity. Princeton: Princeton University Press, 1962.

96. Berkowitz M.K., Kotowitz Y. Patent policy in an open economy // Canadian Journal of Economics. 1982. - V. 15, N 1. - P. 1-17.

97. Caballero, R. J. (1991), "On the sign of the investment-uncertainty relationship.", American Economic Review 81, 279-288.

98. Chang H. Patent scope, antitrust policy and cumulative innovation // RAND Journal of Economics. -1995. -V. 26, N 1. P. 34-57.

99. Chou C., Shy 0. The crowding-out effects of long patent durations //RAND Journal of Economics. -1993.-V. 24, N2.-P. 304-312.

100. Dasgupta P., Stiglitz J. Uncertainty, industrial structure and the speed of R&D //Bell Journal of Economics. 1980. - V. 11,N1.-P. 1-28.

101. Davidson C, Segerstrom P.S. Patent enforcement and economic growth. FIEF Working Paper N 113, Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm.

102. Dixit, A. K. & Pindyck, R. S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press.

103. Dixit, A.K., 1989. Entry and exit decisions under uncertainty. Journal of Political Economy 97 (3), 620-638.

104. Dixit, A.K., Pindyck R.S., 1998. The options approach to capital investment, Harvard Business Review, 105-115.

105. Fudenberg D., Tirole J. Preemption and rent equalization in the adoption of new technology // Review of Economic Studies. 1985. - V. 52, N. 2. - P. 383-401.

106. Gilbert R., Shapiro C. Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no"s meet the nineties // Brooking Papers on Economic Activity (Microeconomics). 1997. - P. 283-336.

107. Hall C.D. Patents, licensing and antitrust //Research in Law and Economics. -1986.-V. 8, N 1. P. 59-86.

108. Harrison, M.J., 1985. Brownian Motion and Stochastic Flow Systems. Robert E. Krieger Publishing Company.

109. Harsanyi J.C. Games with randomly distributed payoffs: a new rationale for mixed strategy equilibrium points // International Journal of Game Theory. -1973.-V. 2,N. l.-P. 1-13.

110. Helpman E. Innovation, imitation and intellectual property rights // Econometrica. 1993. - V. 61, N 6. - P. 1247-1280.

111. Huisman J.M., Kort P.M. Effects of strategic interactions on the option value of waiting. CentER Discussion Paper No. 9982, 1999. Tilburg University.

112. Jones C.I., Williams J.C. Too much of a good thing? The economics of investment in R&D // Journal of Economic Growth. 2000. - V. 5, N 1. - P. 6585.

113. Judd K. On the performance of patents // Econometrica. - 1985. V. 53, N 4. - P. 567-585.

114. Kaplow L. The patent-antitrust intersection: a reappraisal // Harvard Law Review. 1984. - V. 97, N 10. - P. 1813-1892.

115. Kitch E.W. The nature and function of the patent system //Journal of Law and Economics. 1977. - V. 20, N 2. - P. 265-290.

116. Klemperer P. How broad should the scope of patent protection be? // RAND Journal of Economics. 1990,- V. 21, N 1. - P. 113-130.

117. Kortum S. Research, patenting and technological change // Econometrica. -1997. V. 65, N 7. - P. 1389-1419.

118. Kremer M. Patent buyouts: a mechanism for encouraging innovation // Quarterly Journal of Economics. 1998. - V. 113, N6.-P. 1137-1167.

119. McDonald, R.L., Siegel, D.R., 1985. Investment and the valuation of firms when there is an option to shut down. International Economic Review 26 (2), 331-349.

120. McDonald, R.L., Siegel, D.R., 1986. The value of waiting to invest. Quarterly Journal of Economics 101 (4), 707-727.

121. Merges R.P., Nelson R.R. On limiting or encouraging rivalry in technical progress: the effect of patent scope decisions // Journal of Economic Behavior and Organization. 1994. - V. 25, N 1. - P. 1-24.

122. Mookherjee D., Ray D. On the comprehensive pressure created by the diffusion of innovations // Journal of Economic Theory. 1991. - V. 54, N 1. - P. 124147.

123. Morrelec E., Francois P. Capital structure and asset prices: some effects of bankruptcy procedures. Working paper, University of Rochester.

124. Musiela, M., Rutkowski, M., 1997. Martingale Methods in Financial Modelling, 6th ed. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

125. Nordhaus W. Invention, growth and welfare. Cambridge MA: MIT Press, 1969.

126. Pindyck, R.S., 1988. Irreversible investment, capacity choice and the value of the firm. American Economic Review 78 (5), 969-985.

127. Pindyck, R.S., 1993. Investments of uncertain cost. Journal of Financial Economics 34 (1), 53-76.

128. Reinganum J. Uncertain innovations and the persistence of monopoly // American Economic Review. 1983. - V. 73, N 4. - P. 741-748.

129. Romer, D. (1996), Advanced Macroeconomics, New York (McGraw-Hill).

130. Salant S.W. Preemptive patenting and the persistence of monopoly: comment // American Economic Review. 1984. - V. 74, N 2. - P. 247-250.

131. Scotchmer S. Protecting early innovators: should second-generation products be patentable? // RAND Journal of Economics. 1996. - V. 27, N. 2. - P. 322-331.

132. Scotchmer S. Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law // Journal of Economic Perspectives. 1991. - V.5, N 1. - P. 29-41.

133. Shackleton, M., Wojakowski, R., 2002. The expected return and exercise time of Merton-style real options. Journal of Business Finance and Accounting 29 (3-4), 541-555.

134. Stiglitz J. Theory of innovation: Discussion // American Economic Review Papers and Proceedings. 1969. - V. 59, N1. - P. 46-49.

135. Stokey N. R&D and economic growth // Review of Economic Studies. 1995. -V. 62, N3.-P. 469-490.

136. Teisberg, E.O., 1995. Methods for evaluating capital investment decisions under uncertainty. In: Trigeorgis, L. (Ed), Real Options in Capital Investment: Models, Strategies, and Applications. Praeger Publishers, Westport, pp. 31-46.

137. Thijssen J.J., Huisman J.M., Kort P.M. Mixed strategies in game theoretic real option models. Working paper, 2002. Tilburg University.

138. Wright B. The economics of invention incentives: patents, prizes and research contracts // American Economic Review. 1983. - V. 73, N 5. - P. 691-707.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Перевалов Кирилл Викторович. Моделирование инвестирования в инновационные разработки в условиях олигополистической и монополистической конкуренции: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.13 / Перевалов Кирилл Викторович; [Место защиты: Кисловод. ин-т экономики и права].- Кисловодск, 2010.- 126 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-8/2727

Введение

1 Экономические аспекты содержания научно исследовательской деятельности 13

1.1 Научные основы анализа инновационной деятельности 13

1.2 Становление и развитие рыночных отношений в инновационной сфере и проблемы совершенствования государственного регулирования научно-исследовательской деятельности 25

1.3 Зарубежный опыт инновационной политики 38

1.4 Оценка финансовой эффективности инновационно-инвестиционных проектов 46

2 Динамическая эффективность равновесий курно и бертрана в дифференцированной олигополии при конкуренции в области научно-исследовательских разработок 59

2.1 Экономико-математическая модель разработки инноваций в условиях конкуренции Курно 60

2.2 Анализ равновесия в условиях конкуренции Бертрана 64

2.3 Сравнение стимулов научно-исследовательских разработок в условиях конкуренции Курно и Бертрана 67

2.4 Сравнение общественного благосостояния в условиях конкуренции Курно и Бертрана 72

3 Моделирование государственной инновационной политики в условиях международного сотрудничества в области научно-исследовательских разработок 83

3.1 Моделирование и анализ международного сотрудничества в области разработки инноваций 91

3.2 Анализ модели координации научно-исследовательских разработок

Заключение 127

Список использованных источников

Введение к работе

Модели инновационно-инвестиционных проектов должны учитывать ряд факторов. Во-первых, фактор неопределенности, связанный со случайными колебаниями спроса и рыночных цен на планируемый выпуск продукции и затрачиваемые ресурсы, в том числе на инвестиционные ресурсы, необходимые для разработки инновационных технологий и продуктов. Учет этого фактора ведет к необходимости моделировать финансовые потоки, связанные с осуществлением проекта, как случайные процессы. Во-вторых, в отличие от инвестиций в ценные бумаги, инвестиции в инновации являются необратимыми (невозвратными). В-трегьих, реальные инвестиционные возможности, в отличие от финансовых инвестиций, редко предоставляется фирме в изоляции. Большинство инвестиционных проектов в отрасли (в той или иной степени) открыты для фирм с конкурирующими инвестиционными интересами.

Степень изученности проблемы. Управлению реальными инвестициями, видам инвестиционных проектов и требованиям к их разработке, определению стоимости инвестиционного проекта и обоснованию схем его финансирования, оценке эффективности реальных инвестиций и управлению реализацией инвестиционных проектов посвящены труды С.Н.Абрамова, М.Н.Акилова, А.И.Анчишкина,Г.П.Башарина, В.Г.Белолипецкого, Г.Бирмана, Ю.Блеха, В.В.Бочарова, Р.Брейли, М.Бромвича, Д.Ван Хорна, Дж.Ваховича, Х.Виссемы, А.В.Воронцовского, У.Гетце, Л.Гитмана, М.Джонка, Л.Л.Игониной, А.Б.Идрисова, В.А.Кардаша, В.В.Ковалева, Л.Крушвица, В.М.Лебедева, И.В.Липсица, С. Майерса, В.Д.Миловидова, Д.Норткотта.Г.А.Панферова, С.Росса, П.Самуэльсона, Б.Санто, Д.Сигела, Е.С.Стояновой, Н.Т.Стрельцова,

М.А.Субботина, Н.Х.Токаева, Дж.Хэмптона, Е.М.Четыркина, Д.Шима, В.И.Якимцаи др.

Методам обоснования управленческих решений в условиях риска, конкуренции и неопределенности, экономической сущности и оценке рисков реальных инвестиционных проектов, а также развитию теории реальных опционов посвящены работы А.Абеля, Л.Альвареса, В.И.Аркина, И.Т.Балабанова, В.М.Гранатурова, А.В.Грачева, М.В.Грачевой, П.Г.Грабового, А.К.Диксита, А.М.Дуброва, ДЗигеля, В.А.Кардаша, Р.М.Качалова, Г.Б.Клейнера, В.Н.Кр.четкова, Б.А.Лагоши, М.Г.Лапусты, Р.Макдональда, В.А.Псрепелицы, Р.С.Пнндайка, Е.В.Поповой, К.Рэдхэда, А.Д.Сластникова, ВЛ.Тамбовцева, Л.Тригеоргиса, Н.В.Хохлова, Е.Ю.Хрусталева, С.Хыоса и др.

Широкий круг теоретических и практических проблем повышения эффективности производства в результате осуществления инновационной деятельности, стимулирования инновационного процесса, государственного регулирования инновационной деятельности, обновления и развития механизма финансирования инновационной деятельности в России, исследован в трудах отечественных ученых А.И.Абалкина, А.И.Анчишкина, Л.С.Бляхмана, Т.Г.Бунича, А.Я.Бутыркина, Л.М.Гатовского, С.Ю.Глазьева, В.А.Кардаша, Г.Б.Клейнера, Н.Д.Кондратьева, В.И.Кушлина, Д.С.Львова, В.И.Маевского, Е.С.Майминаса, В.Л.Макарова, И.А.Наталухи, Ю.М.Осипова, К.И.Таксира, В.К.Фальцмана, Р.А.Фатхутдипова, А.Г.Фонотова, А.Ю.Юданова, Ю.В.Яковца и др., а также зарубежных ученых Р.Акоффа, В.Беренса, С.Брго, Ф.Визера, П.Дасгупты, П.Друкера, П.Клемперера, М.Кремера, Ф.Котлера, Э.Кларка, Г. Менша, У.Нордхауса, Р.Портера, Дж.Стиглица, Р.Фостера, К.Фримена, Э. Хэлпмена, И.Шумпетера, Л.Эдвиисона К.Эрроу и др.

Вместе с тем, недостаточно изучены вопросы влияния на инвестиционные решения неопределенности, связанной со случайными колебаниями спроса на планируемый выпуск продукции и ресурсы. В ситуациях, требующих принятия стратегических решений, дополнительно присутствует неопределенность, порожденная поведением потенциальных конкурентов, которые имеют возможность инвестировать в аналогичный проект. Практически не изучены вопросы оптимальной инновационно-инвестиционной политики па высококонкурентных рынках. Решение этих проблем требует разработки адекватных моделей инвестиционно-инновационной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются инновационно-инвестиционные процессы в условиях неопределенности и конкуренции. Объектом исследования являются предприятия производственного и научно-исследовательского секторов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в моделировании и анализе инновационно-инвестиционных процессов в условиях неопределенности и конкуренции. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

Разработка экономико-математических моделей инвестирования в научно-исследовательские разработки в условиях неопределенности и конкуренции;

определение характеристик конкурентного рыночного равновесия и анализ свойств оптимальных инвестиционных стратегий конкурирующих фирм;

анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни объемов выпуска продукции и прибыли фирм;

построение экономико-математических моделей и оптимизация инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках с учетом неопределенности их результатов;

выявление характеристик оптимального решения как функции интенсивности конкуренции на олигополистических и монополистических рынках.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам инвестирования и инвестиционного процесса, теории инновационной деятельности, реализации отношений собственности в инновационной сфере, экономике благосостояния, теории фирмы, методам стохастической оптимизации. Информационно-документальной базой исследования являются статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты РФ, решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли РФ и Государственного патентного ведомства РФ, регулирующие нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и инновационной деятельности и проведение государственной инвестиционной и инновационной политики на микро- и макроуровне, а также государственной политики в области охраны прав патентообладателя.

стратегии фирм с учетом неопределенности спроса на товарном рынке и устанавливать области параметров, в которых инвестирование не оптимально;

выявлены характеристики конкурентного равновесия на дуополиетиче-ском рынке и проведен анализ влияния взаимозаменяемости продукции компаний на оптимальные уро.>«щ ожидаемых результатов реализации, программы инновационных разработок, объемов выпуска продукции, прибыли фирм и на степень дифференциации оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ конкурирующих фирм;

проведен анализ влияния конкурентоспособности фирм, затрат на разработку инноваций и эффективности научно-исследовательских разработок на оптимальные уровни инвестиций в научно-исследовательские разработки, объемы выпуска продукции, прибыль фирм и на дифференциацию оптимальных ожидаемых исходов реализации программы научно-исследовательских работ фирм, что позволяет прогнозировать лидерство иа конкурентных рынках (с учетом оптимальных инвестиционных стратегий фирмы-соперника) в зависимости от неопределенности рыночной среды и инвестиционных затрат;

построены экономико-математические стохастические модели инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках с учетом количества фирм, предельных производственных затрат и затрат на осуществление НИОКР, относительной конкурентоспособности фирм, что позволило выявить эффекты, определяющие оптимальные объемы инвестиций в инновации на уровне фирмы и на отраслевом уровне;

доказано, что зависимость оптимальных отраслевых затрат на инновационные разработки на олигополистическом рынке от интенсивности конкуренции немонотонна (отраслевые затраты на разработку инноваций снижаются как функция интенсивности конкуренции на товарном рынке вплоть до определенного уровня конкуренции, а затем растут), что позволяет прогнозировать избыточное инвестирование в инновационные разработки на высококонкурентных рынках.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение тактических и стратегических задач при осуществлении компаниями инновационно-инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции. Построенная модель модель инвестирования в разработку инноваций в условиях конкуренции позволяет определять оптимальные инвестиционные стратегии фирм с учетом неопределенности спроса на товарном рынке. Разработанные модели инвестиций в инновационные разработки на олигополистических и монополистических рынках позволяют выявить эффекты, определяющие оптимальные объемы инвестиций в инновации на уровне фирмы и на отраслевом уровне, прогнозировать избыточное инвестирова-

ниє в инновационные разработки на высококонкурентных рынках и оценивать целесообразность дерегулирования отраслевых и региональных рынков.

Результаты диссертационного исследования используются Кисловодским институтом экономики и права в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин «Экономико-математическое моделирование», «Инвестиции» и «Микроэкономика».

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 8 печатных работах общим объемом 3,4 п.л. (в том числе автора 3,3 п.л.).

Становление и развитие рыночных отношений в инновационной сфере и проблемы совершенствования государственного регулирования научно-исследовательской деятельности

Инновационная деятельность в экономике объясняется двумя гипотезами. Согласно первой - в основе этого процесса лежит технологический толчок, а второй - давление рыночного спроса. Гипотеза технологического толчка основана на идее автономного развития науки, не придающей значения обратной связи между экономической средой и направленностью технического прогресса . Близкой к данной гипотезе является гипотеза экономического эффекта, взаимоувязывающая изобретательскую деятельность и частоту последующих инноваций. Действительно, развитие научной мысли относительно независимо от практики, и выражается в виде смены научных парадигм .

Изобретательство обладает свойством накапливать предшествующий опыт решения аналогичных задач, т.е. свойством кумулятивности . Богатство и глубина накопленных в нововведениях знаний существенно влияют на возможности их реализации. В хозяйственной практике постепенное накопление опыта и знаний помогает постичь глубину проблемы, оценить ее сложность, сосредоточить ресурсы на узких местах, что предопределяет значимость для реализации инновационной деятельности фактора спроса. Приоритетный фактор - наличие потребностей экономических агентов, связанных с тенденциями экономического развития национальной и мировой экономики. Формирование общественной потребности в инновационной деятельности опосредуется экономическим законом стоимости, вынуждающим экономических агентов сопоставлять размер применяемых ресурсов или совокупных издержек на инновации с результатами их освоения в материальном производстве. Другой критерий осуществления этой деятельности - социальный эффект в соответствии с целями конкретной экономической системы. Соотнесение результатов и затрат, предопределяющее осуществление инновационной деятельности, происходит в следующих ситуациях: спрос и предложение равновелики - источником прибыли становится снижение себестоимости продукции, а инновации используются на недостаточном уровне с позиции получения предприятиями прибыли; повышение совокупного спроса над предложением, приводящее к вовлечению в производство резервов и инноваций, росту дополнительных издержек, которые покрываются увеличением объемов производства; спрос ниже предложения - уменьшаются цены и средства на инновационную деятельность, из оборота изымаются устаревшие (неэффективные) факторы производства; достигнутый уровень прибыли удерживается только за счет снижения издержек.

Для развития национальной экономики определяющим является спрос на инновации, а не предложения со стороны науки. «Научно-технические изобретения могут оставаться недейственными, пока не появятся необходимые экономические условия для их применения» . Следовательно, приоритетными для осуществления инновационной деятельности являются экономические условия.

По степени инновационного воздействия на все сферы общественной жизнедеятельности (в том числе и на экономическую деятельность) нововведения могут быть классифицированы различным образом. Основоположник инновационной теории Й.Шумпетер разделил нововведения на базисные и вторичные . Классификация, разработанная А.И.Анчишкиным , рассматривает три типа инноваций, отличающихся степенью материализации различных по уровню научных знаний: - воплощающие принципиально новые научные идеи и революционизирующие производственные силы; - основанные на смене поколений техники, появлении новой технологии при сохранении исходного фундаментального научного принципа; - модифицирующие, связанные с количественным улучшением отдель ных параметров данного поколения техники. Для экономической деятельности общеупотребительной стала следующая типология инноваций: - радикальные (базовые), т.е. принципиально новые технологии, виды продукции, методы управления; - комбинированные, предполагающие использование различных сочетаний факторов производства; - модифицирующие, связанные с улучшением, дополнением базовых конструкций продукта, принципов и форм хозяйственной деятельности.

Особая область общественного разделения труда, обеспечивающая реализацию продукта научной сферы в материальном производстве, и одновременно особая производственная фаза общественного производства выделяются в инновационную сферу национальной экономики. Условием функционирования инновационной сферы являются интеллектуальная собственность и собственность на продукт инновационной деятельности . Инновационная сфера - это совокупность отраслей национальной экономики, видов общественной деятельности, не принимающих прямое участие в создании материальных благ, но производящих потребительные стоимости особого рода, часто не имеющие вещественную субстанцию, но необходимые для функционирования и развития материального производства. Основная часть потребительской стоимости продукции инновационной сферы имеет товарную форму, ее движение осуществляется посредством обмена. Инновационная деятельность может реализоваться и в нематериальных формах богатства в виде достижений науки и техники, что соответствует второй из двух форм накопления. Инновационная сфера участвует в создании и перераспределении национального дохода в народном хозяйстве и обеспечивает переход собственности и научного продукта из сферы науки в сферу материального производства. В целом экономические отношения инновационной сферы производны от отношений материального производства, но им присуща собственная специфика

Анализ равновесия в условиях конкуренции Бертрана

Выше изложена система всех основных показателей, используемых в практике инвестиционного менеджмента для оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Вместе с тем, в зависимости от метода учета фактора времени в осуществлении инвестиционных затрат и получении возвратного инвестиционного потока все рассмотренные показатели подразделяются на две основные группы - дисконтные и статические (бухгалтерские).

Показатели оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, основанные на дисконтных методах расчета, предусматривают обяза тельное дисконтирование инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого периода.

В то же время показатели оценки, основанные на статических (бухгалтерских) методах расчета, предусматривают использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени.

В современной инвестиционной практике показатели оценки эффективности реальных проектов, основанные на использовании дисконтных ме тодов расчета, являются преобладающими; Они обязательно должны рассчитываться по всем средним и крупным реальным инвестиционным проектам, реализация которых носит долгосрочный характер. Показатели, основанные на использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности небольших краткосрочных реальных инвестиционных проектов.

Рассмотрим более подробно методику расчета и условия использования основных показателей оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов.

Чистый приведенный доход . А именно, предельные производственные затраты каждой-из фирм зависят как от ее собственных инвестиций в инновационные разработки, так и от инвестиций в научно-исследовательские разработки фирмы-соперника. При втором типе международной кооперации в инновационной сфере отечественная и зарубежная фирмы координируют свою деятельность в области инновационных разработок в целях сокращения избыточных инвестиций в инноваций . А именно, каждая фирма выбирает свои инвестиции в научно-исследовательские разработки, максимизируя взвешенную сумму своих собственных прибылей и прибылей фирмы-соперника. Для того чтобы различать описанные типы международной кооперации в инновационной сфере, будем называть первый тип сотрудничеством, а второй тип - координацией в области инновационных разработок.

Проведенный анализ показывает, что если отечественная и зарубежная фирмы разделяют выгоды от своих инвестиций в научно-исследовательские разработки (т.е. имеет место первый тип международной кооперации в инновационной сфере - сотрудничество), каждая из фирм имеет несколько стимулов для инвестиций в научно-исследовательские разработки, первые два из которых представляют собой мотив получения прибыли и стратегический мотив. Однако стратегический мотив может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от степени сотрудничества фирм в области инновационных разработок. Рассмотрим случай полного сотрудничества, когда инвестиции каждой из фирм в научно-исследовательские разработки снижают на одну и ту же величину предельные производственные затраты каждой из фирм. В этом случае, придерживаясь более высокого инвестирования в научно-исследовательские разработки, фирма не может получить преимущество в снижении затрат перед фирмой-соперником. Торговля инновационными технологиями с зарубежными странами по видам экономической деятельности организаций в 2008 г. Сферы Экспорт Импорт

Источник информации: составлено автором по данным "International Financial Statistics Yearbook, 2008". International Monetary Fund, Washington, 2008. В результате субсидирование инновационных разработок любым из правительств не влияет на доли рынка отечественной и зарубежной фирм. Может показаться, что это свидетельствует о том, что государственное субсидирование инвестиций в научно-исследовательские разработки не способно сдвигать прибыли в интересах фирм. Однако проведенный анализ показывает, что правительства двух стран при определенных условиях все равно имеют индивидуальные стимулы для субсидирования инвестиций в научно-исследовательские разработки своих фирм. Более того, анализ показывает, что в определенных ситуациях ставка государственного субсидирования инвестиций в научно-исследовательские разработки сначала снижается, а затем возрастает по степени международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок.

Если отечественная и зарубежная фирмы вовлекаются в координацию в области инновационных разработок (т.е. имеет место второй тип международной кооперации в инновационной сфере - координация), то каждая фирма имеет еще один стимул (кроме ранее упомянутых мотива получения прибыли и стратегического мотива) инвестировать в научно-исследовательские разработки. В данной ситуации фирмы заботятся не только о своих индивидуальных прибылях, но также о прибылях фирмы-соперника. Поэтому каждая фирма имеет стимул снижать свои инвестиции в научно-исследовательские разработки, чтобы смягчить их отрицательное воздействие на прибыль фирмы-конкурента (мотив координации). Мотив координации действует в направлении, противоположном направлению действия стратегического мотива. Следовательно, в зависимости от степени координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок, может доминировать либо стратегический мотив, либо мотив координации, приводя, соответственно, к избыточному или недостаточному инвестированию в научно-исследовательские разработки. В случае полной координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок стратегический мотив к инвестициям подавляется мотивом координации, и фирмы имеют стимулы к недостаточному инвестированию в научно-исследовательские разработки. Может показаться, что это свидетельствует об отсутствии возможности сдвига прибылей в интересах фирм при использовании государственного субсидирования инвестиций в научно-исследовательские разработки. Однако проведенное в этой главе исследование показывает, что правительства все равно имеют индивидуальные стимулы к субсидированию инвестиций в инновационные разработки. Анализ показывает, что оптимальная ставка субсидирования возрастает в зависимости от степени координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок.

При наличии сотрудничества в области инновационных разработок в силу индуцированных экстернальных эффектов инвестиции в научно-исследовательские разработки зарубежной фирмы могут оказывать положительное воздействие на прибыль отечественной фирмы, в то время как субсидирование инвестиций в инновационные разработки отечественной фирмы может стимулировать активность зарубежной фирмы в области научно-исследовательских разработок. Тем не менее, эти эффекты также инициируют субсидирование инвестиции в научно-исследовательские разработки. Интересным результатом исследования является то, что субсидирование инвестиций в инновационные разработки оптимально не только в том случае, когда инвестиции отечественной и зарубежной фирм являются стратегическими субститутами, но даже в том случае, если они являются стратегическими комплементами.

В случае координации международного сотрудничества фирм в области инновационных разработок субсидирование инвестиций в инновационные разработки отечественной фирмы снижает инвестиции в научно-исследовательские разработки зарубежной фирмы, что в свою очередь повышает прибыль отечественной фирмы.

Анализ модели координации научно-исследовательских разработок

Рассматриваются две фирмы, находящиеся в двух странах. Фирмы производят однородную продукцию и конкурируют в рамках модели дуополии Курно. Спрос на продукцию фирм определяется следующей функцией обратного спроса общего вида

Перед принятием решений о выпуске продукции фирмы инвестируют в научно-исследовательские разработки в целях снижения своих производственных затрат. Кроме того, фирмы могут сотрудничать в создании инноваций. А именно, фирмы могут разделять выгоды от инвестиций в осуществление научно-исследовательских разработок в том смысле, что предельные производственные затраты МС1 фирмы / зависят от ее собственных инвестиций в научно-исследовательские разработки х1 и инвестиций в инновации фирмы j, составляющих Xj, то есть

С достаточно велико, так что предельные производственные затраты МСг положительны, функция с является возрастающей и вогнутой, а параметр AR є [ОД] описывает все возможные степени сотрудничества фирм в научно-исследовательских разработках.

Правительство каждой из стран проводит инновационную политику в отношении активности фирм в научно-исследовательских разработках. В ка честве инструментов государственной инновационной политики будем рассматривать налогообложение и субсидирование инноваций, пропорциональное инвестициям фирм в осуществление научно-исследовательских разработок.

Фирмы сотрудничают в создании инноваций, устанавливая, посредством переговоров, параметр экстерналий Лк. Хотя определение параметра XR является важным вопросом, он находится вне интересов нашего исследования. Будем считать, что параметр экстерналий XR задан экзогенно, что позволяет сосредоточить анализ на центральной проблеме, а именно, как государственная инновационная политика реагирует на сотрудничество фирм в научно-исследовательских разработках.

Будем описывать взаимодействие между фирмами и правительствами двух стран посредством некооперативной игры, состоящей из трех стадий. На первой стадии правительства двух стран одновременно объявляют ставки своих субсидий на осуществление научно-исследовательских разработок (отрицательные субсидии соответствуют налогообложению) sx и 52. На второй стадии каждая фирма выбирает уровень инвестиций в научно-исследовательские разработки, зная степень их влияния (степень экстерналий) на другую фирму. Наконец, на третьей стадии фирмы конкурируют на товарном рынке, устанавливая объемы производства (в модели Курно). Эта многостадийная игра решается методом обратной индукции.

Тогда аи О согласно условиям второго порядка задачи максимизации прибыли, и а.. О при і Ф j в силу эффекта стратегического замещения. Кроме того, будем накладывать условие устойчивости найденного максимального решения, которое имеет вид

Совместно определяют оптимальные уровни инвестирования фирм в научно-исследовательские разработки и результирующие прибыли, обозначаемые следующим образом X (S,ZR),TT (S,XR).

После подробного описания трехстадийной игры перейдем к анализу того, как государственная инновационная политика воздействует на деятельность фирм по осуществлению научно-исследовательских разработок, и как эта деятельность, в свою очередь, воздействует на состояние рынка. Сначала проанализируем последний эффект. Дифференцируя уравнение (3.1) по хх, получаем

Интуитивно ясно, что при росте xi предельные производственные затраты обеих фирм снижаются. При Яя 1 снижение предельных производственных затрат фирмы / превосходит снижение предельных производственных затрат фирмы j. Однако, это различие снижается с ростом уровня экстерналий Як. Снижение предельных производственных затрат одной из фирм оптимально приводит к росту объема выпуска продукции этой фирмы и к снижению объема выпуска продукции конкурирующей фирмы. Следовательно, при малых значениях Як эффект снижения предельных производственных затрат одной из фирм преобладает над эффектом экстерналий, так что рост х(приводит к более высоким оптимальным значениям объема выпуска продукции этой фирмы q и к снижению объема выпуска продукции фирмы-соперника q .

При больших значениях параметра, характеризующего уровень экстерналий Лк эффект экстерналий возрастает, так что предельные производственные затраты обеих фирм становятся настолько низкими, что оба оптимальные значения объема выпуска продукции q и q повышаются.

Теперь проанализируем влияние государственной инновационной политики на активность фирм в осуществлении научно-исследовательских разработок. Дифференцируя уравнение (3.2) по s{, получаем систему уравнений

Аналогичная система уравнений получается при дифференцировании уравнения (3.2) относительно s2. Решая эти две системы уравнений, получаем следующие соотношения, характеризующие влияние субсидирования на оптимальные объемы инвестирования фирм в научно-исследовательские разработки: совпадает со знаком bjt. На интуитивном уровне это означает следующее. Во-первых, с ростом ставки субсидирования s(уровень инвестирования фирмы в научно-исследовательские разработки xt всегда возрастает. Во-вторых, увеличения уровня инвестиций в инновации фирмы і, х{ снижает соответствующий уровень фирмы j, Xj, если продукция фирм представляет собой стратегические субституты, и повышает xi3 если продукция фирм представляет собой стратегические комплементы. Следовательно, повышается ли с ростом ставки субсидирования 5;- уровень инвестирования фирмы j в научно-исследовательские разработки, полностью зависит от стратегической природы уровней инвестиций в инновации X; и Xj (которая определяется параметрами 67). Итак, в то время как субсидирование научно-исследовательских разработок правительством страны / приводит к росту инвестиций в инновации, осуществляемых фирмой /, это может не приводить к сокращению инвестиций фирмы-конкурента j в научно-исследовательские разработки. Кроме того, инвестируя в научно-исследовательские разработки, фирма / может не оказаться способной ограничить объем выпуска продукции конкурирующей фирмой.

Чтобы проанализировать государственную инновационную политику в присутствие международного сотрудничества фирм, сначала исследуем стимулы фирм к инвестированию в научно-исследовательские разработки. Напомним, что, согласно уравнению (3.1),

Категории

Выбор редакции

Похожие диссертационные работы по специальности «Математические и инструментальные методы экономики», 08.00.13 шифр ВАК

Моделирование конкуренции и кооперации предприятий в инновационных разработках 2012 год, кандидат экономических наук Шаклеина, Надежда Кимовна

Моделирование оптимального инвестирования в условиях стратегических взаимодействий фирм 2007 год, кандидат экономических наук Лабушкин, Юрий Георгиевич

Моделирование конкуренции и кооперации фирм в научно-исследовательских разработках 2010 год, кандидат экономических наук Гриценко, Денис Валерьевич

Моделирование процессов горизонтальной и вертикальной интеграции в условиях конкуренции 2011 год, кандидат экономических наук Кузьменко, Светлана Петровна

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Перевалов, Кирилл Викторович

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Перевалов, Кирилл Викторович, 2010 год

Анализ равновесия в условиях конкуренции Бертрана

Анализ модели координации научно-исследовательских разработок

Поиск

Подписка

Популярные записи

Последние записи