Медвежье поглощение свечной анализ. Свечной анализ. Разворотная модель «Поглощение. Смотреть про модель поглощения
Свечи поглощения можно отнести к одним из наиболее сильных вариантов разворотных свечей, это обусловлено самим процессом формирования подобных свечных комбинаций.
Медвежье и бычье поглощение - являются зеркальными комбинациями и появляются в зависимости от направления тренда, при их формировании первой идет трендовая свеча с небольшим телом и короткими тенями, как правило она говорит об снижении волатильности на выбранном тайм фрейм.
Следом появляется большая свеча направленная против тренда, ее появление заявляет об изменении направления тренда или попытке трейдеров изменить существующую тенденцию.
Медвежье поглощение.
Появляется при ярко выраженном восходящем тренде, цена начинает замедлять свой рост и вот формируется небольшая свеча, иногда такие свечи называют доджи , после происходит резкое снижение цены которое и формирует длинную свечу, иногда в несколько раз превышающую по длине доджи.
Именно поэтому данные фигуры получили название "Поглощения".
Сигнал усиливается если появлению медвежьего поглощения предшествовал затяжной восходящий тренд и третья свеча так же является медвежьей.
Бычье поглощение.
Является сигналом указывающим на высокую вероятность возникновения восходящего тренда, появляется на графиках с нисходящим трендом.
Первой идет маленькая медвежья свеча, второй образуется длинная бычья которая полностью перекрывает тело и тени предыдущей.
Чем короче тело первой свечи и длиннее тело второй, тем сильнее подаваемый сигнал, это утверждение так же относится и медвежьему поглощению.
Следует отметить, что применять свечную фигуру "Поглощение" можно на
Паттерн японских свечей «медвежье поглощение» (англ. Bearish Engulfing ) является моделью разворота восходящего тренда и состоит из двух свечей, первой из которых идет бычья, а второй медвежья. При этом длина тела первой (бычьей) свечи не имеет особого значения, за исключением того, что это не должна быть свеча доджи, поскольку ее относительно легко поглотить. За ней должна следовать медвежья свеча с длинным телом, чем больше длина которого, тем выше потенциал медвежьего разворота. При этом, медвежья свеча должна полностью перекрывать тело бычьей свечи, а в идеальном варианте и обе ее тени. Следует отметить, что наличие теней допускается у обеих свечей, однако их размер должен быть незначительным относительно длины их тела.
Критерии медвежьего поглощения
- На дневном графике должен четко идентифицироваться превалирующий восходящий тренд.
- Первой свечой паттерна должна быть бычья свеча, длина тела которой не важна (исключением является свеча доджи).
- Цена открытия на следующий день должна быть существенно выше цены закрытия предыдущего дня, то есть на графике должен идентифицироваться ценовой разрыв (англ. Gap ) вверх.
- Второй в паттерне медвежье поглощение следует медвежья свеча с короткими тенями, тело которой полностью перекрывает, то есть поглощает, тело предыдущей свечи.
Усиление сигнала
При выполнении следующих условий надежность сигнала медвежьего поглощения существенно возрастает.
- Чем длиннее тело бычьей свечи, а соответственно и медвежьей, тем выше потенциал разворота тренда.
- Чем больше ценовой разрыв вверх между первой и второй свечой паттерна, тем выше вероятность, что он подтвердится.
- Отсутствие теней у медвежьей свечи, а, в идеале, и у бычьей.
- Медвежья свеча должна перекрывать не только тело, но и тени бычьей свечи.
- Объем торговли снижается при формировании бычьей свечи и резко возрастает на медвежьей.
Психологическое обоснование
Формированию медвежьего поглощения предшествует четко идентифицируемый бычий тренд, однако объемы торгов постепенно снижаются, достигая минимума на первой свече паттерна. На следующий день рынок открывается на новых максимумах с существенным ценовым разрывом, что выглядит как продолжение бычьего тренда, однако движение теряет момент и инициатива переходит к медведям. Чтобы зафиксировать прибыль быки начинают закрывать открытые ранее длинные позиции, а медведи, наоборот, начинают открывать короткие. Постепенно давление со стороны продавцов возрастает, что приводит к закрытию рынка ниже цены открытия предыдущего дня, и нарушению восходящего тренда.
Уровни продажи и Stop Loss
Открывать короткую позицию целесообразно после получения дополнительного подтверждения в виде дальнейшей слабости рынка. Например, если на следующий день рынок закроется ниже цены закрытия медвежьей свечи, то разворот восходящего тренда можно считать состоявшимся с большой долей вероятности.
Ориентир для приказа «Stop Loss» обычно устанавливают на уровне максимальной цены, которая была достигнута во второй день формирования паттерна. При этом фиксировать убыток имеет смысл в двух случаях:
- рынок закрылся выше этого уровня;
- в течении двух дней подряд ценовой максимум пробивал этот уровень.
Пример
На графике котировок акций компании Eversource Energy (тикерный символ ES) приведен пример классического медвежьего поглощения.
Следует отметить, что о высокой надежности сигнала свидетельствует очень короткая верхняя тень и отсутствие нижней тени у медвежьей свечи. Модель получила в виде последующего ценового разрыва вниз и медвежьей свечи без верхней тени и с длинным телом.
Приветствую, дорогие читатели!
Я хотел бы немного отойти от практической торговли и вернуться к анализу японских свечей. В прошлых статьях мы рассмотрели односвечные модели. И сегодня будем говорить о разворотных моделях, которые образуются из паттернов, состоящих из двух свечей. Итак, приступим.
Модель, о которой пойдет речь, это «поглощение» . Бывает как бычьим, так и медвежьим. Это очень сильные модели, которые прекрасно отрабатывают на графиках. Данная фигура состоит из двух свечей, причем тело второй свечи полностью перекрывает тело первой, как бы поглощая (отсюда и название).
При этом цвет тела свечи имеет очень важное значение (рассматривая односвечные модели, мы на цвет внимания не обращали). Расскажу об этом более подробно чуть ниже на примерах.
Вот классический рисунок, который можно встретить в каждой книжке по техническому анализу и на каждом втором сайте:
Но как же нам — трейдерам определить, что перед нами действительно поглощение?
Модель «поглощение» должна обладать следующими особенностями:
- Возникает только при ярко выраженном тренде.
- Состоит из двух свечей, при этом, тело второй свечи должно поглотить тело первой свечи.
Но здесь может возникнуть справедливый вопрос: как же быть с тенями?
Ответ неоднозначен. С одной стороны, в литературе пишут, что тени могут быть не поглощенными, но с другой стороны, желательно, чтобы свеча полностью была поглощена.
- Тело второй свечи должно отличаться от тела первой свечи. Возможно исключение, если у первой свечи нет тела, либо оно очень маленькое, т. е. видим, что образовалась модель типа дожи.
- У длинных свечей должны быть короткие тени, а в идеале, они эти свечи не имеют теней (фигура марибозу).
Теперь рассмотрим бычье и медвежье поглощение, и как они выглядят на графиках цены.
— разворотная модель, которая возникает на восходящем тренде. В данной модели первая свеча всегда белая, а вторая — черная.
Ниже на рисунке «живой» пример. Валютная пара доллар-франк (USD/CHF), дневные графики. Видим, как образовалась черная свеча с большим телом и маленькими свечами, которая полностью поглотила бычью свечу. В результате рынок разворачивается и идет вниз.
— это также разворотная модель, возникающая на нисходящем тренде, где тело второй свечи больше первой. Цвет первой свечи — черный, а второй — белый.
И пример: валютная пара доллар-йена (USD/JPY), дневные графики. Наблюдаем медвежий тренд, далее образуется белая свеча, которая поглощает черную, в результате тенденция меняется, и цена начинает расти.
Как торговать на поглощениях?
После того, как поглощение будет идентифицировано, необходимо подтверждение либо со стороны других индикаторов. Например, осцилляторов (стохастик, RSI), либо классического технического анализа.
Посмотрите на рисунок
Мы видим, что образовалась модель бычье поглощение. Как быть дальше? Начинаем искать подтверждение того, что цена пойдет вверх.
Какие подтверждения нам дает технический анализ? Мы видим линию тренда (она же поддержка) до которой цена дошла, и которой не был пробит. Далее, сильный уровень со значением 88.00, который также хорошо заметен другим трейдерам.
Ищем еще подтверждения со стороны индикаторов. Видим на индикаторе стохастик как медленная скользящая средняя вышла из зоны перепроданности и немного позже видим, как быстрая скользящая средняя пересекает медленную, что тоже является сигналом на покупку.
В результате мы получили три сильных сигнала от трех анализов (технического, компьютерного и анализа японских свечей) и мы можем открывать длинную позицию. Профит в результате этой сделки составил бы примерно 300 пунктов.
Модель бычьего поглощения является одной из наших самых любимых фигур разворота на рынке Forex.
Ранее мы уже писали о том, как торговать по медвежьей свече поглощения, и, как следовало ожидать, между этими двумя моделями существует много общего.
Но как бы они ни были похожи, мы считаем, что каждая заслуживает отдельного внимания, учитывая значимость модели.
Навигация по рынку Forex с целью поиска стабильной прибыли по большей части представляет собой следование подсказкам, которые он оставляет.
Конечно, говоря о подсказках, мы имеем в виду образования, которые оставляют ценовые действия на своём пути.
Одной из таких формаций является бычья свеча поглощения. Они встречаются нечасто, но когда это происходит, важно знать, как в полной мере использовать потенциал по прибыли.
В этом уроке вы узнаете, что такое бычья свеча поглощения и как вы можете использовать эту модель для получения огромных прибылей.
Вы также узнаете о трёх характеристиках, которые должны присутствовать, чтобы сделать её пригодной для торговли.
Знание этих трёх вещей поможет вам максимизировать свой потенциал по прибыли и минимизировать риски .
Что такое бычья свеча поглощения
Прежде всего, знайте, что термины бар поглощения и свеча поглощения взаимозаменяемы. Это просто два разных способа сказать одно и то же.
Бычий бар поглощения обычно образуется после продолжительного движения вниз.
Это сигнализирует об истощении на рынке, когда продавцы начинают фиксировать прибыль, а покупатели начинают проявлять интерес, тем самым повышая цены.
Как следует из названия, свеча поглощения – это та, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча полностью входит в диапазон свечи поглощения (снизу вверх).
На приведённом ниже рисунке бычья свеча поглощения показана в действии.
Обратите внимание, что диапазон поглощающей свечей полностью скрывает предыдущую свечу.
Хотелось бы также отметить, что это нормально, если тело свечи поглощения не скрывает предыдущую свечу. Гораздо важнее, чтобы предыдущая свеча находилась внутри диапазона свечи поглощения.
Вот пример:
На рисунке выше показана свеча поглощения, диапазон которой охватывает предыдущую свечу, но тело (от открытия до закрытия) совпадает с предыдущей свечой.
Это нормально, потому что диапазон поглощающей свечи всё равно полностью покрывает предыдущую свечу.
По нашему опыту, наиболее вероятными моделями являются те, в которых тело бара поглощения поглощает предыдущую свечу.
Причина, по которой эта модель работает так хорошо, связана с уверенностью участников рынка. Таким образом, чем больше вы убеждены в благоприятности ситуации, тем более вероятным становится сетап.
Тем не менее, модели, в которых предыдущую свечу охватывает только диапазон, также могут быть чрезвычайно эффективными и не должны игнорироваться.
Торговля по модели бычьего поглощения
Существует много разных способов торговли по этой модели, начиная от покупки сразу после закрытия свечи и заканчивая ожиданием отката к уровню поддержки.
Способ, который используем мы, немного отличается от того, что вы, вероятно, привыкли видеть.
Стратегия, которой мы собираемся вас сегодня научить, состоит из трёх частей
- Бычий бар поглощения.
- Минимум колебания.
- Пробитый уровень сопротивления.
Первые два пункта при торговле по этой модели разворота довольно очевидны. Однако есть ещё третье требование, которое может быть не столь очевидным, – пробитый уровень сопротивления.
Помните наш комментарий, касающийся уверенности? Эффективность этой модели непосредственно связана с уровнем убеждённости в бычьем тренде на рынке.
Поэтому, если комбинировать эту модель с пробитым уровнем сопротивления, убеждёность становится намного сильнее.
Также надо сказать, что вы не должны торговать по этой модели, если ключевой уровень сопротивления находится чуть выше неё.
Вы рискуете тем, что ваша позиция может вернуться обратно в течение первых 24 часов после входа.
Теперь, когда мы рассмотрели все требования, давайте перейдём к примеру.
На графике ниже показана бычья свеча поглощения, которая образовалась на дневном таймфрейме NZDJPY.
Приведённый выше график иллюстрирует первые два требования данной модели. У нас имеется бычья поглощающая свеча на минимуме колебания цены.
Обратите внимание, что тело свечи поглощения не покрывает предыдущую свечу. Однако диапазон покрывает её полностью.
То есть, модель представляет собой действительный бычий поглощающий бар. Но для того, чтобы сделать его пригодной для торговли моделью, нам нужен ключевой уровень.
Прежде чем перейти к этому, давайте более внимательно рассмотрим ситуацию.
На приведённом ниже графике опять показан дневной интервал, только на этот раз мы увеличили масштаб, чтобы понять, где именно формируется сетап относительно предыдущего ценового действия.
Дневной график NZDJPY выше показывает действия цены более чем за год.
Несколько моментов, которые хотелось бы отметить, прежде чем двигаться дальше
- Бычий бар поглощения сформировался рядом с трендовой линией поддержки.
- Бар поглощения закрылся выше ключевого уровня.
- Рынку нужно было пройти 400 пипсов, чтобы дойти до следующего уровня сопротивления.
Теперь, когда у нас есть хорошее представление о контексте сетапа, давайте разберёмся в деталях.
Сохранив эти уровни на графике, давайте перейдём к более подробному рассмотрению сетапа. Прежде всего, нужно отметить, что бычья свеча поглощения закрылась выше ключевого уровня.
Как всем известно, прежнее сопротивление становится новой поддержкой. Поэтому, как только дневная свеча NZDJPY закрылась выше этого ключевого уровня, он начал действовать в качестве новой поддержки.
Также обратите внимание на расстояние между ключевым уровнем, который был пробит, и следующим уровнем сопротивления. Диапазон составляет 400 пипсов, что даёт нам много возможностей для получения прибыли от этой ситуации.
На следующем графике показан этот сетап от начала до конца.
Итак, всё потихоньку начинает принимать форму. Обратите внимание, что мы входили на ретесте пробитого ключевого уровня, который теперь становится поддержкой.
Также обратите внимание, где мы разместили тейк-профит – чуть ниже следующего ключевого уровня сопротивления.
Что может показаться неясным, так это вопрос размещения стоп-лосса. Почему бы нам не поместить его под бычьей свечой поглощения?
Вы, конечно, могли бы сделать так и получить довольно .
Однако нам нравится ставить стопы в местах, где мы начинаем ощущать небольшой дискомфорт, если рынок до них доходит.
Если рынок действительно соблюдает ключевой уровень в качестве новой поддержки, это должно произойти в диапазоне от 20 до 50 пипсов.
Чуть больше, и появляется высокая вероятность, что рынок увидит большую коррекцию.
Поэтому стоп на расстоянии в 140 пипсов является более чем приемлемым, если рынок действительно будет соблюдать старое сопротивление в качестве новой поддержки.
Используя более близкий стоп-лосс, мы также получаем лучшее соотношение риска и вознаграждения. Вот список значений для этой установки:
Стоп-лосс находится на расстоянии в 140 пипсов, а цель по прибыли в 400 пипсов. Получается потенциальная прибыль в 2,8R или 5,6% при риске в 2%.
Стратегия входа на откате в 50%
Те из читателей, кто следит за нашими публикациями уже какое-то время, знают, что нам нравится использовать метод входа на откате в 50%.
Многие трейдеры считают, что этот метод входа работает только с . Однако его также можно использовать при торговле по моделям поглощения.
Посмотрите на ту же самую ситуацию на графике NZDJPY, только на этот раз мы использовали , чтобы идентифицировать уровень отката на 50%.
На графике выше показан уровень отката на 50%, который был найден путём перетаскивания инструмента Фибоначчи от минимума до максимума бара поглощения.
Обратите внимание, что вторая свеча, следующая за моделью поглощения, не совсем касалась уровня 50%, хотя и дошла до 15 пипсов.
Это показывает, что использование входа на откате в 50% не является точной наукой, как и все остальные стратегии или методики, используемых при торговле на рынке Forex.
Тем не менее, разница в 15 пипсов не очень велика. Если вы в состоянии определить область 15 пипсов как благоприятную для входа, вы на голову опережаете большинство розничных трейдеров.
И последнее, но не менее важное: хотелось бы отметить, что, хотя нам нравится использовать инструмент Фибоначчи таким образом, он никогда не используется в качестве замены для ключевых .
При определении точек входа и выхода эти уровни всегда должны учитываться в первую очередь.
Завершение
Модели бычьего поглощения могут быть отличным способом определения точек разворота рынка.
Они дают вам ещё одну подсказку, которую вы можете использовать для определения вероятного результата. Тем самым они ставят вас на один шаг ближе к тому, чтобы стать успешным трейдером Forex.
В данном уроке мы рассмотрели много материала, поэтому давайте повторим некоторые из наиболее важных моментов, которые необходимо принимать во внимание при торговле по этой модели
- Чтобы быть действительным сигналом, диапазон бычьей свечи поглощения должен полностью поглощать диапазон предыдущей свечи.
- Эта модель является отличным способом выявить потенциальное дно на рынке.
- Следует рассматривать только такие бычьи свечи поглощения, которые образуются на дневном или большем таймфрейме.
- Фигура действительна только в том случае, если она формируется на минимуме колебания цены.
- Свеча поглощения должна пробить ключевой уровень сопротивления, чтобы считаться пригодной для торговли.
- Использование отката на 50% может быть отличным способом определения благоприятного момента входа.
Прежде всего, помните, что у бычьей модели поглощения, чтобы считаться пригодной для торговли, должно присутствовать три характеристики
- бычья поглощающая свеча,
- минимум колебания,
- уровень сопротивления.
Получив эти три параметра, вы можете перейти к следующему этапу анализа, чтобы определить, является ли сетап достаточно качественным.
Ваша очередь
Торгуете ли вы в настоящее время по модели бычьей свечи поглощения? Прочитав этот урок, почувствовали ли вы, что ваши взгляды на эту модель изменились?
Оставляйте свои вопросы или комментарии ниже. С нетерпением ждём вашего ответа.
Основная особенность фигур свечного анализа — простота идентификации. Несколько сотен лет назад японские торговцы рисом успешно использовали свечной анализ для поиска торговых сигналов. Эти сигналы были выработаны в результате простых наблюдений. Со временем люди научились использовать их для анализа психологических факторов, под воздействием которых они формируются. Это дало трейдерам невероятно мощный инструмент для прогнозирования будущих ценовых движений.
Одними из наиболее интересных свечных сигналов являются фигура бычьего поглощения и фигура медвежьего поглощения. Они наиболее эффективны, когда появляются в конце понижающегося тренда (в условиях перепроданности) или повышающегося тренда (в условиях перекупленности).
Бычье поглощение
Фигура бычьего поглощения состоит из двух свечей. Тело первой свечи окрашено в цвет текущего тренда, а тело второй - в противоположный цвет. Сигнальный день открывается ниже уровня закрытия предыдущего дня, после чего цена растет, и свеча закрывается выше уровня открытия предыдущего дня. Таким образом, вторая свеча (белая) как бы поглощает предыдущую.
Рисунок 1. Фигура бычьего поглощения
Появление после серии черных свечей белой бычьей свечи, поглотившей предыдущую черную, заметить очень легко. Оно отчетливо говорит о том, что настроения инвесторов изменились. Есть несколько простых факторов, которые могут сделают фигуру бычьего поглощения еще более убедительной. Например, чем больше размер поглощенной свечи предыдущего дня, тем вероятней . Кроме того, чем ниже расположен уровень открытия белой свечи, которая затем начинает расти и поглощает свечу предыдущего дня, тем более мощного роста можно ожидать впоследствии.
- (O1>C1) — цена открытия вчерашнего дня больше цены закрытия вчерашнего дня;
- (O
- (O>O1) — цена закрытия сегодняшнего дня больше, чем цена открытия вчерашнего дня.
Фигура бычьего поглощения сигнализирует о полном изменении настроений инвесторов. Использование данной формации в качестве сигнала на покупку позволяет избежать «ловли падающих ножей». Ее появление показывает, что в игру вступили покупатели. На приведенном ниже графике индекса Dow Jones Industrial отчетливо видно, как после появления фигуры бычьего поглощения настроения на рынке полностью меняются на противоположные. Данный сигнал одинаково хорошо работает при анализе индексов, отдельных акций, товарно-сырьевых активов, фьючерсных контрактов и других инструментов.
Рисунок 2. Dow Jones Industrials
При торговле в лонг стоповый ордер разумно будет расположить на уровне середины предыдущей бычьей свечи. Если цена пройдет эту точку и закроется ниже уровня открытия предыдущего дня, сформируется фигура медвежьего поглощения. После этого можно с уверенностью открывать позицию в шорт. Знание направления рынка позволяет трейдеру уверенно открывать позиции. Когда индексы рынка растут, следует отдавать предпочтение позициям в лонг. При этом можно торговать более агрессивно, чем обычно. Как видно на приведенном выше графике DOW, умение распознавать фигуру бычьего поглощения после продолжительного понижающегося тренда позволило бы трейдеру и получить внушительную прибыль.
Медвежье поглощение
Фигура медвежьего поглощения обратна фигуре бычьего поглощения. После восходящего тренда наличие большого числа покупателей приводит к тому, что день открывается с гэпом. Гэп относительно цены закрытия предыдущего дня, пусть даже незначительный, должен наводить на мысль о том, что тренд мог достичь своего завершения.
Фигуру медвежьего поглощения, как и фигуру бычьего поглощения, заметить очень легко. Она выделяется резким изменением направления движения. После повышающихся свечей белого цвета появляется крупная черная свеча, которая останавливает тренд.
Рисунок 3. Медвежье поглощение
Черная свеча говорит не в пользу дальнейшего роста.
Данная формация подчиняется следующим правилам:
- (C1 >O1) — цена закрытия первого дня выше цены открытия (белая свеча);
- (O>C1) — цена открытия следующего дня больше цены закрытия предыдущего;
- (C>O1) — цена закрытия ниже цены открытия предыдущего дня.
Визуально фигура медвежьего поглощения на вершине выглядит, как грозовая туча, нависшая над трендом. Торговый сигнал понятен на интуитивном уровне, для этого не нужно изучать сложные формулы и анализировать множество индикаторов.
Рисунок 4. График акции Enzon Inc.
Обратите внимание, что на графике Enzon Inc. восходящий тренд после появления фигуры медвежьего поглощения прекращается. По ходу тренда покупателей стало настолько много, что это привело к открытию дня с гэпом вверх. Движение сразу же начало терять силу, и свеча закрылась ниже уровня открытия предыдущего дня. Это - отчетливый признак того, что контроль рынка перешел к продавцам.
Заключение
Фигуры поглощения статистически достоверно указывают на развороты на вершине и дне. Сигнал бычьего поглощения говорит о наличии на рынке условий перепроданности. Сигнал медвежьего поглощения говорит о наличии условий перекупленности. Обе фигуры являются индикаторами окончания тренда. Их появление создает хорошие возможности для заработка на последующем ценовом движении. В то время, как толпа в надежде покупает на вершине или панически продает остатки своих позиций на дне, инвестор, торгующий по свечным моделям, понимает, что означает появление фигуры поглощения. Это позволяет ему взять хорошую позицию.
Знание всего нескольких свечных сигналов, включая бычье и медвежье поглощение, дает трейдеру огромное преимущество при анализе направления рынка в целом и улучшает качество оценки отдельных торговых ситуаций.
Фигуры бычьего и медвежьего поглощения пережили столетия инвестиционного скептицизма. Их с успехом использовали еще в древности японские торговцы рисом. Это очень простые и наглядные формации, отражающие закономерности, которые повторяются на рынке с высокой вероятностью. Эти фигуры — квинтэссенция статистического анализа. Сделайте их своим союзником.
